【大纪元2024年06月27日讯】（大纪元记者陈霆综合报导）全美31家大型银行都通过了美联储（Fed）一年一度的压力测试，可面对严重衰退期间失业率升至10%、商业房地产价值下跌40%的假想情景。这缓解了人们对银行业的担忧。
美联储周三（6月26日）表示，在假想情景下，包括摩根大通、高盛和美国银行在内的银行将损失近6,850亿美元，遭受六年来最大的资本打击，但仍能符合最低监管标准。
该情境假设了在全球经济严重衰退时，商业地产价格下降40%、办公室空置率大幅上升、房价下跌36%、股票价格下跌55%，以及失业率达到10%。美联储希望确定银行们在面对该情况时，仍有能力继续向家庭和企业提供贷款。
美联储（Fed）负责金融监管的副主席迈克尔·巴尔（Michael Barr）表示：“今年的压力测试表明，面对高压情况，大型银行仍有足够的资金满足最低的资本适足率。”
“我们测试的目标，是协助确保银行有足够的资本来吸收高压情景下的损失。”他补充道。
这项年度演习始于2008年金融危机后，被视为重建银行业信心的一个主要因素。
在大流行之后，美国人的工作习惯随之改变，办公大楼空置率已超过历史峰值，达到创纪录的20%。这使商业地产风险不断增加，投资者希望通过美联储的“压力测试”，来评估美国金融机构的风险暴露程度。
美国金融服务商Janney Montgomery Scott的研究总监马里纳克（Chris Marinac）告诉路透社：“从很多方面来看，人们应感到欣慰的是，银行能经受住一场非常恶劣的风暴。”
马里纳克说：“但这并不意味着美联储认为商业地产已走出了困境。目前仍处于信贷周期的早期阶段。”
根据美国抵押贷款银行家协会（Mortgage Bankers Association）的数据，贷款人和投资者共持有4.7万亿美元的未偿商业地产抵押贷款，其中有9,290亿美元将于2024年到期。这使商业地产备受关注。
穆迪评级（Moody’s Ratings）表示，分析师预测商业地产将面临痛苦的清算，银行仍有“相当大的集中风险”。
在接受测试的银行中，高盛银行（Goldman Sachs）的商业地产贷款损失率最高，达到15.9%。RBC USA、第一资本（Capital One）和北方信托（Northern Trust）紧随其后，预计损失率分别为15.8%、14.6%和13%。
不过，分析师对美联储压力测试的批评之一是，它没有将持有大部分商业地产贷款的地区性银行包括在内。与大型银行相比，地区性贷款机构受到的监管也较少。
责任编辑：李沐恩#
